芭蕾舞剧
在这一年里，毕加索了作曲家埃里克·萨蒂以及诗人让·科克托。萨蒂当时是50岁，可能是那一时代最前卫的一位作曲家；科克托则只有27岁，颇负盛名，趾高气扬，没有太多人喜欢他。
科克托生于巴黎附近拉斐特府的一个富有家庭，小时候就接触电影、戏剧和马戏，极具艺术天分，而且有很高的艺术鉴赏力。科克托想把立体主义的成果应用到表演艺术上，比如戏剧、电影和舞剧。因此他想尽方法试图说服毕加索和萨蒂与他合作一出芭蕾舞剧。科克托对芭蕾很在行，当俄国芭蕾舞团首次在巴黎演出时，他就与佳吉列夫有所接触。
对立体派的画家而言，要毕加索去为芭蕾舞画布景、设计服装，简直是一种亵渎。麦克斯·雅各布也不喜欢这个主意，在科克托千方百计游说毕加索的同时，雅各布忘了基督徒应有的慈悲，写信给朋友说：“上帝恨死科克托了。”不过科克托还是成功了。
1917年2月，俄国芭蕾舞团正在罗马表演，舞团下一站到意大利，科克托邀请毕加索和埃里克一起前往罗马。在离开法国之前，毕加索先为他的舞台设计和道具做好了模型，这出芭蕾剧叫做《游行》。在科克托的原始构想里，是关于一个中国术士、一些卖艺人，还有一个美国女孩在一家音乐厅表演的事情。
《游行》的主题非常适合毕加索，它会让他想起马戏团和音乐厅，以及它们的魔术。尽管毕加索从来没有看过芭蕾，但却见过上百的音乐厅和马戏团，因此他很有信心而且热心地制造他的模型，主要是凭借着他长期以来在构建艺术上的训练。
他们在意大利找到了佳吉列夫那一伙人，以及担任舞蹈设计的马西奈。毕加索以双倍的精力开始工作，如果这是一出古典芭蕾的话，他一定会比较省力，不过“展览”的主要目标却是针对古典芭蕾的改革。
他的舞台设计反映了他的审美观的两个方面的和谐统一，更现实主义和更立体主义的结合。浪漫派的垂幕虽然稍带讽刺意味，但题材和风格是“玫瑰时期”的回应。他把舞者处理成平面中的人物，而把舞台设计成立体空间。这种古典主义和立体主义的巧妙结合，把观众带入现实和非现实的矛盾空间。丑角的形象再一次出现在毕加索设计的舞台上。他在平凡中带入了不平凡的艺术趣味。这部舞剧的创作是毕加索“新古典主义”的开端。
1917年，科克托编导的芭蕾舞《游行》带着毕加索设计的神奇布景和服装上演了。在芭蕾舞团的演员中，有一位容貌姣好、眼睛里总有一丝高贵的忧郁的俄国芭蕾舞女演员引起了毕加索的注意，她就是欧嘉·科克洛瓦。
过了一个月，毕加索回到了巴黎。此时，还有许多工作尚未完成，尤其是音乐的部分。科克托想在音乐中加入许多噪音：打字机、火车、炸药、空袭警报、飞机，纯属立体派的噪音。萨蒂则想放弃整件事情。5月到了，芭蕾舞团来到了巴黎，毕加索以全新的热情欢迎欧嘉·科克洛瓦。
首演的晚上毕加索坐在佳吉列夫的包厢里，与米希亚·瑟特一道。佳吉列夫穿着燕尾服，米希亚戴满了钻石，而毕加索穿着一件红色圆领汗衫。佳吉列夫送了很多票给法国境内的俄国士兵。
开始时一切都好。观众很喜欢那张布幕，也很喜欢萨蒂作的序曲。但是两个巨人经理的出现使他们十分震惊，同时音乐改变了，原先计划的警报、炸药、火车等声音由于气压系统失灵而无法发出，因而改用双倍强的打字机声音来弥补，这种声音像机枪一样刺耳。虽然术士的舞蹈十分精彩，但观众已经开始表现出敌意。然后，美国经理出场了，他使人更为震惊，一个混合了牛仔皮靴、摩天大楼、金属管子和一顶高帽的立体派人物。他跳着重步舞，使身上每片金属都铿锵作响，同时透过传声筒大吼着赞美那美国女孩的话。观众的敌意更深了。
虽然俄国兵士都在喝彩，但是那些付钱来看芭蕾的中产阶级人士却难以平抑他们的愤怒，他们的怒吼声慢慢压过了喝彩声。在快结束的时候，整间剧院都充满了叫骂声和嘘声，甚至有人大叫“下流的德国货”，因为根据一般的想法，他们所不喜欢的东西一定是德国的。
法国观众的情绪变得狂怒起来，要不是阿波利内尔出来解围的话，毕加索、科克托和萨蒂的下场可能不堪设想。阿波利内尔头上绑着绷带，身上穿着军服，上面挂着勋章，当场挺身而出，叱责那群愤怒的观众，并且使他们相信《游行》不是德国人的作品。
毕加索并不感到懊恼，他早就习惯了别人的谩骂和不理解。俄国芭蕾舞团还要在马德里和巴塞罗那表演几场，接着再来巴黎。毕加索也跟着去了马德里，他在家乡受到热烈的欢迎，他的朋友和崇拜者还为他举办了一个特别宴会。巴塞罗那的生活十分愉快，欧嘉的陪伴是最主要的原因，这段时间里，他为欧嘉画了一些肖像。
1917年的冬天，巴黎的战事更加吃紧，因为在那年3月时，沙皇被推翻了，现在的布尔什维克政府决定撤离战争，因而使德国军队无所顾忌地进入西方前线。
欧嘉的俄国护照变成了一个问题。毕加索的一位朋友曼纽·哈恩伯正要返回巴黎，所以毕加索就请他去找科克托。科克托虽然只是个年轻的诗人，却认识不少有地位的朋友，而在那个年头，有地位的人可以制造任何奇迹。欧嘉的困难很快解决了，她现在可以到任何她想去的地方。
欧嘉有两种选择，去南美或留在法国。留在法国意味着婚姻、保护、一个国籍，而且生活会有保障，甚至可能会很富有；南美则意味着漂泊不定，继续一项不大可能取得成就的事业，而且不能结婚。她选择了留在法国，于是毕加索立即带着欧嘉回到巴黎。
与欧嘉结婚
1918年的7月，阿波利内尔、科克托和麦克斯·雅各布参加了毕加索和欧嘉的婚礼。婚礼在巴黎一座东正教教堂举行，阿波利内尔、科克托和雅各布是见证人。毕加索夫妇在比亚里茨的艾拉苏莉丝夫人的美丽别墅度过了他们的蜜月，这里风景优美，各种式样的古典建筑鳞次栉比。
比亚里茨并不在地中海边，但还是十分暖和，大西洋的潮汐每天把沙滩冲刷两次，在沙上留下美妙的纹理。毕加索的日子过得悠然自得，艾拉苏莉丝夫人有大批的朋友和相识，他为其中不少人画了像，这些人的心情都不错，因为战局开始好转了。那场血腥的噩梦终于要结束了。毕加索并不特别关心这些，但别人的快乐也增加了他的快乐。
保罗·罗森伯格也是夏日的访客之一，他是个极有能力的画商，他来拜访毕加索，并且成了他的代理商。在毕加索看来，代理商的任务可能不只是帮他卖画而已，他要求罗森伯格在巴黎为他找一间新寓所。
1918年的11月，位于波提街新寓所的装潢工作尚未完成，回到巴黎的毕加索夫妇只好在旅馆等待。阿波利内尔染上了席卷欧洲的西班牙流行性感冒，病得极重。毕加索痛恨疾病（他害怕疾病），而且这种感冒又极端容易传染，但他和欧嘉在11月9日这天晚上还是待在阿波利内尔的床边。此时，随着胜利以及即将到来的停火，欢乐气氛充满着巴黎每一条街道，毕加索的心境却是感伤而又担忧。
当阿波利内尔的死讯经由电话传到他耳中时，他正站在镜前——可能是在刮胡子或画自画像——他整个愣住了。他没有料到阿波利内尔会死去，一个才39岁的人，应该可以撑得过一场小小的感冒。
阿波利内尔死的时候，毕加索正好37岁，拉斐尔、梵高和劳特累克去世时，也是这个年龄。他看到死亡反映在他自己的容貌上。他从小就画自己的脸，到现在已经形成了一个可观的系列，可是在阿波利内尔死后，他没有再画过一幅自画像。
如果他也在这时死去的话，他身为改革者的声誉仍然会极高的。1918年改革后，绘画已然上了轨道，新的观念、新的自由，以及温和的无政府主义遍布四方，立体派是先锋，达达主义已经出现，超现实主义也已经不远了。艺术将永远地变革下去，从此以后也不曾出现过可与毕加索、马蒂斯和布拉克相提并论的人物。
从这时开始，他就一再地改变自己的绘画风格，不过这些都只是他个人的变革，因为他不可能再去打倒那些早就被他摧毁的传统了。
此时，他的绘画有了新的进展——一种把人体扩展成巨大比例的独特画风，至此之后，“分析时期”的非个人和无色彩作风再也没有出现过。
这一时期，他的有些作品风格非常松弛，似乎立体主义只是他思想的许多要素之一而非全貌。
新古典时期
战后，俄国芭蕾舞团回到了欧洲，佳吉列夫开始为1919年新一季的演出作准备，其中一个节目就是《三角帽》。这出脚本是马提尼兹·西拉在他的祖国西班牙写的，同时音乐部分是由安达卢西亚的作曲家法雅负责，毕加索自然就成为设计布景和服装的最佳人选。
这意味着毕加索摸索新方向的绘画要被打断了，不过他还是答应了下来，并且马上投入新工作。此时，他对剧场的概念比《游行》那时可能更实际一些。这出芭蕾比起《游行》来，要保守得多，故事的内容是一位上年纪的西班牙绅士想要勾引一个年轻磨坊主人的未婚妻，而未能成功的经过。毕加索只要回顾他的年轻时代就可以找到工作的线索，因为那时他有许多“玫瑰时期”的作品，只要把这些凑在一起，就成了这出故事的迷人布景。他设计的幕布是一个斗牛场的景象，戴着头巾的女人和穿着披风的男人坐在弧形包厢的影子里，天空有个闪亮的太阳，一只死去的公牛正被拖出斗牛场。演员的服装方面则直接采自西班牙的传统装束，很能取悦观众。
1919年7月22日，《三角帽》在伦敦上演了，他的布景受到全场的喝彩，而整出芭蕾开始得极顺利，结束时观众鼓掌欢呼，舞者也很高兴。《三角帽》完全成功了，毕加索有机会接触到很多富有且喜欢举行宴会的人，他自己对宴会的兴趣也越来越高。