当毕加索在1937年夏末到南方旅行时，并没有把《葛尔尼卡》抛在脑后。这个主题留了下来，放在了他脑海中，而在此后数个月中，他画了或刻了许多的补遗，每一件都直接跟主画有关或具有相同的精神。他在画《阿比南少女》之后也做过同样的事情，在1907年时他所考虑的仅止于美学上的问题，但在三十年后，却是整个的体制，在其中绘画或任何其他精神活动有无意义都成了疑问。西班牙战争显然是一个更可怕战乱的前奏，就像米契尔·莱利士所说的：“两个黑白的长方形里…毕加索送来了我们的哀悼信--我们所爱的一切都即将死亡。”
这一年夏天的目的地仍然是莫金斯，这是一次很愉快的假期，不但阳光明媚，而且有朵拉·玛儿陪伴着。沿着海岸更可以遇见许多朋友，马蒂斯是其中之一，毕加索常去看他。不过到了1937年的秋天以后，紧张和焦虑就开始充满了毕加索的作品。西班牙整个北部都失陷了，虽然马德里仍未失守，但是全国的三分之二，包括巴斯克的工业城市和阿斯杜力安的煤矿，都落入了佛朗哥的手中。
1938年夏天，毕加索仍旧是在莫金斯度过的。同样的海洋，同样的阳光，同样的友伴，不过太阳蒙上了阴影。9月的时候德国和捷克斯洛伐克之间的争执忽然升级为一个可怕的危机，经过西方政客几天热烈却没有结果的谈判之后，所有的人都知道一场大战在所难免并且迫在眉睫了。整个欧洲都武装起来了，法国开始动员大量的军队，男人都从海滩上消失了，绵延无尽的军队开始各就各位。毕加索十分心慌，当消息变得更坏时他收拾了一切东西，连夜赶回了特伦布雷的幽居。就在这个月的最后一天，违背了所有人的愿望，慕尼黑协定签署了，它背叛了一千万的捷克人以及斯洛伐克人，奉送了纳粹德国又一处的高效率军备工业，并且使战争成为不可避免。张伯伦飞回英国宣传说他为他们带回了“光荣的和平”。
1938年末，西班牙内战的漫长苦痛已接近尾声。在荒凉的马斯特拉斯哥野外的惨烈战事之后，共和国军队丧失了七万人，开始节节败退。通往加塔洛尼亚的公路已经完全敞开，在1938年的圣诞节时，佛朗哥军队的主要攻势开始了。共和国军队寡不敌众，弹尽援绝，几乎完全没有装甲车与飞机，以越来越快的速度被赶往北方，撤退变成了溃逃。1939年1月26日，巴塞罗那失陷了。普拉多的珍藏一卡车一卡车地运入巴黎境内，数天之后，佛朗哥的军队就抵达了边界，把五十万难民和败兵驱入中立区，这些人就被拘留在那里的露天难民营中。在战争结束的同时，毕加索的母亲死了，当时她仍然留在巴塞罗那，享年八十三岁。
从战争一开始的时候，毕加索就一直用他的绘画、他的公开声明，还有他的钱来支持共和政府。1939年早期的一份政府刊物说他一共捐出了三十万法郎，另外有一位官员说是四十万。毕加索是一个十分节俭的人，这样一笔钱至少相当于他两年的生活费用。但这些法郎还只是捐给公家机构的数目。1938年12月，他曾设立两个儿童供食中心（共和国的食物短缺得厉害），一个在巴塞罗那，另一个在马德里，开办的费用是二十万法郎。虽然在过去二十年来他颇有入账，虽然他的画只要他舍得卖，销路都很好，但他的收入比起当前的支出却是微不足道的。他另外还得负担奥佳的优厚赡养费，并且养活他的子女和一些下人。他发现钱不多了，因而被迫卖掉一些自己想保留的画作。
接着，当难民拥入法国之后也有很多人来向他求助，从来就没有一个空手而返的。有个典型的例子：1939年2月，一群卡达浪作家从他们的拘留营逃出来，到了波庇南。他们在那儿找到一家肯让他们赊几天账的餐馆，然后一群人便睡在车站的候车室里。几天过后，餐馆老板提出了账单，但是共和国的钱已成了废纸，而他们身上没有任何其他的钱，他们真不知道该怎么办。其中没有人认识毕加索，但有一位曾经写过一篇关于他的文章，因此餐馆老板发了一封求助的电报，但他不抱什么希望，因为彼此根本就不相识，而且也没有身份的证明。第二天，援助电报送来了，足够付清账单，不仅能为所有的六个人买鞋子和衣服，并把他们全送到了托洛斯，而且还能剩下一些钱。
另外一个例子是有关雕刻家雷布尔的。毕加索买了他的两件作品，并且在自己的住所为他举行了一次展览。此外还有许许多多的这类事件，不胜枚举。
1939年7月初，毕加索和朵拉·玛儿出发到安提比斯去，萨巴提斯在几星期后也前去与他们会合。一切安顿下来，看来毕加索可以马上开始工作了，但在这个月结束以前的一天清晨，毕加索匆匆跑去敲萨巴提斯的房门，因为渥拉德突然死了。毕加索虽然对有关死亡的事又恨又怕，但还是连夜赶回巴黎，参加了他朋友的葬礼。在波提街逗留数天之后，他又和萨巴提斯一起赶往安提比斯。
回到安提比斯之后，毕加索还是没有办法马上开始工作，首先他和萨巴提斯游览当地，再后来就是他的两个外甥找到了他，他们是他妹妹罗拉的儿子，在加塔洛尼亚沦陷的时候逃进法国，并且躲过了拘留。他们带给他很多的快乐、家庭的温暖，还有巴塞罗那的消息。他们家在整个月的轰炸中并没有被毁，而他们的父母都安好。
终于，毕加索觉得自己再这样无休止地闲散下去实在不是办法，他到尼斯去买了一整卷画布，由他和萨巴提斯一起把这些布钉在画室的四壁上。一切准备妥当了，他现在可以画任何脑袋里涌现的东西而不必考虑尺寸的问题。
他立刻活力十足地开始工作。最初的想法是画一些他想画的东西，然后把它们切下来分别装裱，不过这主意后来被抛到九霄云外了，因为现在的这一主题重要到必须占尽全部的可用空间。灵感来自一个炎热的晚上：他和朵拉·玛儿以及另一位年轻女子，于晚饭后在安提比斯闲逛。他们走到码头，一面吃冰淇淋，一面看着黑黝黝的水面上乘小船的渔人点着电石灯诱捕水中的鱼儿。
这就是他在此后平静的数星期中从事的作品《渔人》--后面是漆黑的城镇，两个站在码头上的女孩，每人牵一辆单车，手上一支冰淇淋甜筒，月亮，还有那照耀着渔人和游鱼的电石灯火。不过文字上的描述跟毕加索所用的语言当然是两回事，例如正舔着冰淇淋的那个女孩，舌头是蓝色的，而且像针一样尖，月亮也带着绿色斑点、橘色螺旋纹，在方形的光晕中闪耀着。这幅画足足有75平方英尺大。
在日益紧张的局势下，在德国和意大利尖锐好战的叫嚣声中，他为自己安排了一个有规律的夏日，到南方避暑去了。没想到，这时传来了惊人的消息--纳粹德国占领了法国。
毕加索一向害怕无可预知的未来以及那种周遭环绕着的威胁气氛，但是当这种威胁成了眼前的真实状况时，他却出奇地无动于衷。当时的实际状况是法国已经被占领了，秘密警察到处搜寻犹太人，而他也被怀疑有部分犹太血统--他的作品在所有纳粹占领区内都被查禁。他曾公开而且坚定地表示反对法西斯主义，使希特勒的朋友佛朗哥十分痛恨他。他认识而且喜欢许多共产党员，而且他自己也被认为是其中的一员。当时的情况空茫而又灰暗，法国已在纳粹铁蹄的占领下，成立了傀儡政府，这个国家的政权让他既憎且怕，他最好的选择是逃往美国或墨西哥，或者像马蒂斯一样到巴西去，当然，到未被占领的南部地区也行。
不过，这只是短暂的一阵子而已，很快地，一种奇怪的欢乐感觉又回到了毕加索身边。1939年8月15日，他画了一张迷人的、色彩鲜艳的《罗扬酒馆》，有着阳光下亮丽的遮阳棚，前方是海洋和灯塔，愉悦和蓝色填满整个画面。然后他开始收拾行李，在8月24日动身回到巴黎。
远处的马蒂斯也有类似的反应：他正在边境上，口袋里放着护照，热那亚的轮船正等着把他载到里约热内卢。但是，情形就像他写信告诉他儿子一样：“当我看到人群队伍永无止境地离去，我连一点要走的欲望都没有了…我忽然觉得自己像是一个逃兵。如果所有稍具价值的事物都跑掉了的话，法国还会剩下什么呢？”
法国对马蒂斯和毕加索来说代表着不同的意义：虽然毕加索终其一生都是彻头彻尾的西班牙人，但法国，特别是巴黎在他来说仍然意味着光明、自由与活生生的艺术，唯有这一永恒的境域，超乎一切国家或地理的分界，才是他爱国之心归依之处。