卡萨杰玛斯的死讯传到毕加索的耳中时，他正在马德里。最初的惊骇过后，有一段时间他却似乎表现得相当平静--在几个月中他的画作没有显出任何变化。
毕加索在西班牙首都马德里十分忙碌，有位朋友要和他合作发行一本文学与艺术方面的评论杂志--《青年艺术》，目的是把卡达浪的现代主义推展到卡斯提拉人当中。毕加索负责里面几乎所有的插图，包括一些广告，广告中还推荐了一本叫做《马德里·艺术评论》的书，是他那位朋友的著作，毕加索也为这本书画了插图。
但是那本书一直没有出版，而《青年艺术》在出刊五期之后也无疾而终了。毕加索在马德里的生活很苦，他在哲班诺街租了一间楼顶的房间，此外他只买得起一张铺草垫的行军床、一张桌子、一把椅子，到了晚上点着一支插在酒瓶里的蜡烛来工作。他狂热地画着，忍受不足的供水及光线；饮食方面自然也很节俭，虽然抽了不少烟却很少喝酒，而用矿泉水作开胃饮料。不过这种斯巴达式的生活也有极限，寒冷的气候麻痹了他那地中海式的活力。
那时候现代主义风气刚刚吹到马德里，毕加索在巴塞罗那时早已接触过它，而在巴黎更是大量地吸收它，他自己的作品有好一阵子早已超越了这个阶段。对毕加索来说，如果巴塞罗那显得土气，那马德里除了普拉多博物馆之外，简直就是文化的沙漠。
虽然毕加索在马德里结识了不少有趣的人，虽然他卖掉了一些画，虽然马德里的冬天也行将结束，露出了太阳，但是到了1901年5月的时候，他却放弃了他的阁楼、桌椅，还有他寿终正寝的《青年艺术》，回到了巴塞罗那。
毕加索带回了大量的画作，大多是用蜡笔画成的。其中有一幅叫《侏儒舞女》。这是一幅猛烈、狂野的作品，构思、着色、下笔都极其精彩，图中那粗鄙、难以名状的畸型女孩，让人乍见之下就兴起一种残酷的感受，但再看一眼就可发现在那明显的苛酷之下，有着深深的同情，是一种不动声色的怜悯。
毕加索的目的地是巴黎，他要把大批答应过曼雅克的过期画作带去给他，因此只在巴塞罗那作了极短暂的停留。这段时间里他举办了一次画展，虽然并不是个人展，而是和拉蒙·卡萨斯的画作一同展出，但是能和这样有名的画家一同展出就是一种荣幸。
巴塞罗那的美术评论杂志刊出了一篇赞美他的文章，是由极具分量的批评家尤特里欧所写的：毕加索的作品是非常杰出的年轻艺术；它们是他那对具有观察力、不放过这一时代弱点的眼睛下的产物，表现出美，甚至是丑恶的美，是一种因为画家忠实画出他真正看到的东西所产生的美。这些展出的蜡笔画只不过是毕加索才气的一部分而已，这位艺术家会引起许多争议，但也会引起所有企图打破既存形象，寻求所有艺术形式的人们的尊敬。
这对一位未满二十岁的画家来说是极其亲切的鼓舞，但毕加索并没有留在那里享受它。他很少参加自己画展的开幕，这是可以理解的，因为在画展中，画家要把自己赤裸裸地挂在墙上，超出自己的控制，也不能再加以改变；另外一方面是因为他得穿上最好的衣服站在那里，听陌生人问他：“这幅画想要表现什么？”毕加索对这一类的事情向来无暇理会。
在画展还没有结束时，毕加索已经到了巴黎。曼雅克住在克里奇大道的一间小寓所，他欢迎毕加索以及他带来的画作，并邀请毕加索住下，还告诉毕加索自己已经为他安排了一场展览，不是跟波瑟·韦儿，而是在一家拉斐特路上的更大、更重要的画廊。
1901年6月24日开幕的这场展览又是一个合展，共同展出的还有三十多岁的巴斯克·埃乡里诺的画作，而批评家的注意力都集中在年轻的毕加索身上。古斯塔维·柯奎欧特--最具影响力的评论家之一，在评论上写道：大量的技巧--年轻的、粗糙的源源而出。毕加索是个画家，全然美妙的画家，他对所画对象的提升证实了这一点。像所有纯粹的画家一样，他崇拜色彩的本身，而每件物体都有它的色彩。他爱所有的主题，而对他而言任何东西都是个主题--花朵从瓶中腾跃的光线，花瓶本身甚至它下面桌子的跃动，还有那个飞舞着、充满光线的空气…
这次画展真正带给毕加索的，除了赞美之外，就是麦克斯·杰克卜的友谊。他是一位格外具有感受力、聪明而又一贫如洗的批评家、诗人和作家。他对毕加索的作品印象深刻，因而想法子去结识毕加索。
麦克斯·杰克卜当时二十五岁，看起来却要比实际年龄大得多。他是个极有天分的人，读书多、吸引人、口齿伶俐、非常感性、害怕女人，是一个犹太裁缝的儿子。他在画廊留下一张赞美的字条，曼雅克得知后，便请他到克里奇大道去拜访毕加索。事后他描述道：他被一大群穷西班牙画家围在中间，坐在地板上吃喝聊天。他每天画两三幅画，跟我一样戴着一顶高帽，在那些日子里，他把晚上的时间都花在音乐厅的布景后面，画那些明星的像。
他们握着手，相互笑了笑，因为没办法用语言沟通，便又握了握手。杰克卜看了看那些画布--毕加索来了之后已画了好几卷，随后又出现了很多西班牙朋友。刚才的拘谨消失了，有人煮了一盘豆子，他们就散坐在地板上吃着。晚餐结束了，所有的人，除了毕加索，开始用人声来代替乐团，企图演奏一首贝多芬的交响曲。
第二天，毕加索和他的朋友们结伴来到杰克卜住的小房间去回访。经过了很长的一段时间后，有些西班牙人离去了，身为翻译的曼雅克睡着了；毕加索和杰克卜注视着挂在墙上的道弥尔、加伐尼兹和杜勒的木刻。毕加索不知用了什么方法表达出他想听杰克卜的诗，那天晚上剩下来的时间他都在听诗。他们黎明告辞的时候，杰克卜把道弥尔、加伐尼兹和杜勒的那些木刻都送给了毕加索。
此后他们就常常见面，而毕加索和曼雅克的关系开始变得不愉快。很少有人能成功地把生意和友谊结合在一起，曼雅克也不例外。毕加索开始不喜欢那些成批涌来的朋友们，因为他们几乎成了他家的掠夺者。但这位商人对毕加索的影响比起卡萨杰玛斯的阴影来，根本不算什么。毕加索住的地方离他朋友自杀的小餐厅只有几步之遥，毕加索在全巴黎几乎找不到一个地方不使他联想到那起悲惨的自杀事件。
1901年的冬末，萨巴提斯来到了巴黎，他是特意来找毕加索的。这里的许多事都让萨巴提斯非常惊讶：在雾中昏暗的橘色太阳下，才早上10点，毕加索就已在车站等他，平常这时候他还没起床呢。而当毕加索把他带到克里奇大道的住处，给他看最近的画作时，萨巴提斯更加惊讶了。
完全不同了，这些似乎跟他在巴塞罗那所认识的毕加索完全没有了关联。其中有一些猛烈的、色彩鲜艳的图画，是毕加索自己的视野和梵·高的融合；一些人像，色彩斑驳得像扑克牌一样；一些丑角，悲伤而孤独的人物；另外还有卡萨杰玛斯的画像，活的和死的都有，一些在开启的棺木边的哀悼者；一幅命名为《招魂》，有时又称为《卡萨杰玛斯的葬礼》的巨幅画作。此外还有一些好像完全来自另一世界的作品，一幅印象派的克里奇大道，几幅令人满意的静物。但最重要的是，所有这些，属于毕加索的整个世界，都渗入了蓝色。
“你觉得怎样？”毕加索指着这些全新而令人困惑的图画问。
“我会及时习惯它们的。”萨巴提斯回答。而毕加索看来似乎无动于衷，他匆匆地出去替他在附近的旅馆找好了一个房间。
曼雅克颇为沮丧，不只是因为那些西班牙的穷人，而且还是由于毕加索的画风不可捉摸。毕加索从巴塞罗那带来的那些斗牛画，还有在克里奇大道头一个月的作品都很令人欣赏，当时的毕加索似乎是个可指望的投资。但却没有人会买这些近作--这位商人痛恨“蓝色时期”。
曼雅克作为商人对自己的行业懂得多么少！梵·高活着的时候几乎很难卖出自己的画；而曼雅克，手里拥有无价之宝，却催促毕加索去走健全的商业路线。高知识水准（而且十分有钱）的艺术爱好者，从来不会想从音乐中听到一个故事，却仍然指望他们买的画中有某种程度的文学意义。这样，当别人问那象征着什么时，他们才有话可说。多年之后，毕加索有一次被一个女人问道：“它象征着什么？”他回答：“夫人，它象征着两千万个法郎。”
在巴黎的日子里，一个洋溢着惊人活力的毕加索，整晚寻欢作乐，到处寻找小酒馆、音乐厅和马戏团。然而另一个毕加索，那个非常寂寞的人，孤独地工作，航向一片未知的海域，除了实实在在作画的那一刻外，完全无法知道自己的去向。有创意的艺术家必然是寂寞的，人们可能会阻碍他，却绝对无法帮助他。毕加索当然有某些极重要的东西想要说出来，然而托洛斯·劳崔克、梵·高，尤其是塞尚，他们所做过的事也都能帮助他说出来，但根本上这完全是他一个人的事；他要么就一个人完全成功，要么就一个人彻底失败；而如果他失败了，他的生命就不再有任何意义。死亡和创作有一个相同点：一个人在两者之间都是完全孤独的。