那一代的绘画艺术可以说是死的，毕加索必须为自己找到一条出路，也只能独自去做这件事情。奈比斯，那个时代的先锋，可能根本不会明白他在说些什么；梵·高十一年前就自杀了；高更正在大溪地；塞尚在普罗旺斯；托洛斯·劳崔克已经进了坟墓。毕加索那时还不认识布劳格或马蒂斯，虽然他身旁有一大群愉快的、可亲的伙伴，但他只可能和麦克斯·杰克卜谈他画里更深一层的涵义，这是因为语言的障碍束缚了他。毕加索现在已经学了一些简单的法语，不过还绝不够达到艺术交流的目的。其实即使他能说流利的法语，任何词句所能表达的也不如一张图画。
毕加索在巴黎停留的最后一段日子里画了一幅自画像--一个裹在一件黑色大衣里的半身男子，严肃的大衣和近黑色的头发强烈的对比出他苍白的面孔。他有一圈胡须，一些杂乱的小髭，而他特大的眼睛深深地下陷，凝视着远方。这张面孔不再年轻了，毕加索生活得极其艰苦，而且一直受着寒冬的折磨。事实上，事情还不只是这样而已，他这张脸上刻画着不同的磨难、怀疑、内在的冲突以及深深的不快乐。
“他相信艺术是悲伤和痛苦的孩子。”萨巴提斯说，“他相信不快乐适合于沉思，而痛苦是生命的根本。”
任何看过这张自画像和毕加索这时期的其他作品的人，都不会否定这些话。
萨巴提斯再度见到毕加索时是在1902年的春天，毕加索已经回到了巴塞罗那，住在家里，并在附近一间楼顶的画室工作。这间画室充满了地中海的阳光，与巴黎的寒冬形成了明显的对比。然而他的画作还是蓝色的，甚至比以往还要蓝。
毕加索在巴塞罗那停留到秋天，其间随时都在努力工作，形成了一种固定的生活方式：起得很晚，工作一整天，然后到“夸特·加兹”或其他小酒馆去，聊天到早晨。然后，当最强健的人都回家睡觉之后，他还会在夜晚的微寒中四处漫步。
这几个月中的作品大部分还是接续着巴黎时期的路线，而且发展得更加彻底：当然还是蓝色的，而且开始着重单一的形象。物体有所简化，外面的轮廓加强，而细节已被单一的色块所取代。此外，他作画的对象似乎可视为是一种对社会的抗议--乞丐、赤贫的女人抱着孩子、瞎子、疯人、流浪汉。毕加索提到贫穷、饥饿和孤独时，知道自己想说什么。他当时在生活中常与城里的工人阶层有着密切的接触，那些人的工作情况如此不可忍受，以致在他刚回来的那个月中就发生了好几次暴动，1902年2月的时候更开始了全面性的罢工。权力当局派了著名的韦勒将军来处理巴塞罗那的情势，而韦勒将军采取了太鲁莽的压制手段，导致了政府的垮台。不过数周之后他们东山再起，把工人阶层压到原来的地位，并将他们中的一些积极分子处决或关了起来。
毕加索在巴塞罗那一点都不快乐，1902年的10月他出发作第三次的北上去了牙黎。这一次他抱着很高的期望，因为头两次来的时候虽然没有赚到很多钱，却已建立了很多关系，对一个年轻画家而言可以说前景看好。
但这一次好像一切都不顺心，没有一件事称心。他先是在拉丁区的艾克斯旅馆落脚，跟他所有的朋友都相隔甚远。然后他又搬到一家更便宜、位于塞纳路的马洛克旅馆，与雕刻家阿加洛合住一个小房间。
矮屋顶下的一张大床几乎占去了所有空间，所以当那位雕刻家要走动的时候画家就得躺下。一个小小的圆窗是他们所有工作的光源，不过毕加索在此还是画出了许多作品。房间租金很低，一个礼拜才5法郎，不过他们还是不大付得起，而麦克斯·杰克卜注意到“毕加索和那位雕刻家都不常吃东西”，因此他常常会带一些炸马铃薯给他们吃。
麦克斯·杰克卜二十六岁，他曾当过律师的书记和秘书，还做过保姆、钢琴教师和艺术评论家，目前正靠当一个小孩的家教来维持生计。不过现在情况有所好转，他的一位有钱的亲戚在伏泰尔大道开了一家商店，找他去做底层的店员。杰克卜在附近租了一间第五层楼的小房，没有暖炉，而且只有一张床，不过他还是马上邀请毕加索一起来住。
毕加索一向喜欢在灯光或烛光下工作，这正好，他白天睡觉，等杰克卜从店里回来要就寝时，他就起床，画上一整个晚上。
有一阵子日子过得比较舒服，他们常煎蛋卷和豆子吃。不过麦克斯·杰克卜不是很适合固定的职业，而且在店里表现得并不好，而且又是那么潦倒，所以虽然和店主有血缘关系，他还是被开除了。
在最穷困的时候，有一次毕加索和杰克卜在街边摊子上买了一个肉卷，把它带回家去，加热的时候它不断地胀大、再胀大，最后炸了开来，除了皮和烧焦的肉味外什么也没剩下。当时这件事在他们看来绝不是有趣的。没有人买毕加索的画，虽然有人曾想帮助他：波瑟·韦儿在那一年里为他举行了三次画展；查理士·莫利斯也在1902年12月所撰写的评论中对他加以赞扬：不凡的、孤绝的悲伤出现在这年轻人的所有作品中，这是些已经无可限量的作品。毕加索，他在认字之前就开始画画，似乎担负着表达一切存在事物的任务，而他就用画笔来表达它们。我们可以说他是一位想要重整这个世界的年轻神祗，但却是一位忧郁的神祉。他所画的数百张脸孔都是苦痛的，没有一张带着笑。这是无可挽回的吗？我们不清楚。但毫无疑问的是，他的作品蕴藏着力量、才能和天赋。
情势到了他非回家不可的时候了，毕加索出价二百法郎，想把所有波瑟·韦儿没能帮他卖掉的一大堆画卖给任何想要的人。这时正是一月天，是最冷的月份，为了取暖，他把他的素描和水彩画烧了很多，整整烧掉了一大沓。
回到巴塞罗那的毕加索，仍然没有摆脱卡萨杰玛斯的阴影。他在过去与卡萨杰玛斯同住的那间画室工作，周围处处可见到往日的相识，甚至他们画在墙壁上的家具和仆人也都还在。他开始画一连串的草图，酝酿着他在这一时期最重要的作品。有一幅画被很多画商和艺评家命名为《生命》，虽然它的含义有多种解释，但都与卡萨杰玛斯的死有关，这是不容置疑的。
《生命》这幅画起草虽然很早，真正动笔却在1904年初。毕加索为此作了许多准备，去找派亚瑞斯、萨巴提斯和“夸特·加兹”的朋友，还有其他许多人，把早日生活的线索一点一滴地收回记忆中。不过在1903年的巴塞罗那，政治的局势也影响到了毕加索。学生革命运动兴起，权力当局关闭了大学；那一年里有七十三次罢工，有些还伴随着暴动；当局镇压的手段粗暴而粘满血腥。失业率增加，穷困工人、流浪汉、老人、瞎子、跛子的命运变得更加悲惨。这些在毕加索的画中都反映了出来：1903年的作品有《老犹太人》（画着一位古代的老年乞丐，身旁有一个眼神清亮的小男孩护卫着）、《盲人的晚餐》（画着一个瘦削、颇为年轻的人物，坐在桌旁，拿着一片面包，一边摸索着水壶），还有《老吉他手》，等等。毕加索深深关切着贫穷、失明（贫困的极限）及孤独的人。
《生命》是蓝色时期最大幅的油画之一，许多看过这幅画的人都想解释其中的含义。尽管解释各不相同，但解释者似乎都比毕加索本人知道得多。有些人会写出这样的话：“毕加索不自觉地表达出…”或是“毕加索本身没有察觉到，但他确实吸收了…”
关于这幅画，毕加索日后这样说：“《生命》这个名字不是我取的，我根本无意去画一些象征；我只是把我眼前浮现的景象画下来而已，替它们找隐藏含义是别人的事。据我所知，一幅画本身就足以解释它自己。一切都表达得明明白白，作一些解释又有什么用呢？一个画家是只用一种语言的…”
《生命》画面左边是一个女孩，裸体，站在卡萨杰玛斯身旁，两只手臂都倚在他的肩膀上。卡萨杰玛斯的手摆得很低，指向画对侧的一个年长女人。这女人赤着脚，穿着一件深蓝色的长袍，袍褶中抱着一个婴儿，她默默地注视着那一对男女。在背景齐肩高的地方有一幅图画，中间有两个裸女彼此用手臂拥抱对方，年轻的一个似乎在安慰年长的一个；下面另外有一幅较大的图画：一个女人坐在地上，她的头伏在膝盖上。整幅画面给人一种深深的、长久的、不快乐的感觉。
毕加索在作这幅画期间，萨巴提斯常常陪着他。一天，他们在小酒馆中和朋友们在一起，当话题开始变得沉闷时，毕加索瞥了萨巴提斯一眼，说：“你来不来？”然后就站起来，走了出去。
回去的路上，除了“真是天生的笨蛋”和“你不觉得他们是笨蛋吗？”这些话之外，他很少再说话。到了画室门口，他把萨巴提斯一把推了进去。
画室里，毕加索锐利地注视着萨巴提斯，在书架上放了一张画布，然后说：“我要画你的肖像，好吗？”
他需要一个同伴，一个人在眼前，但必须是个不会说话的--他不想谈话。萨巴提斯站在那儿，尽责地沉默着，毕加索则专心静默地画着。终于大致画好了，毕加索把画笔一丢，大叫：“喂，你为什么不说话，兄弟？你的舌头不见了吗？别人会以为你心情不好呢。”
他们又快乐起来了，健谈而愉悦。他们一起出去散步，世界还是可以生活的，人们不再令人厌烦了。
第二天他加了最后几笔，完成了这幅肖像。当然，还是蓝色的，但嘴唇上饱满的红色，领带夹的亮丽金色是过去所没有的。这是一个令人展望的前兆。