斯诺在观看“人民抗日剧社”的演出时，他发现中共中央书记洛甫、军校校长林彪、财政委员林伯渠、政府主席毛泽东等都毫无例外地与观众一起坐在草地上看演出。斯诺从头至尾看了近三个小时，还被点名唱了一支《荡秋千的人》的歌。斯诺余兴很浓，第二天去找剧社社长危拱之。因为他发现剧社的演出也是为准备抗日在作宣传动员。而且使他感到奇怪的不是他们向世界提供什么纯艺术价值的东西，而是他们这里设备简陋，可是却能满足真正的社会需要，用原始的道具演出了逼真的戏剧。许多军事、政治、经济、社会上的新问题都成了演戏的材料，许多为农民所怀疑的问题都被剧团以他们能容易理解的幽默方式解答；让农民消除疑虑，了解红军的纲领与政策。共产党把艺术变成了政治宣传工具。斯诺认为“在共产主义运动中，没有比红军剧社更有力、更巧妙的宣传武器了”。“在某种意义上，你可以把整个中国共产主义运动史看作是一个盛大的巡回宣传演出。与其说是为了保卫某种思想的绝对正确，不如说是为了保卫这种思想存在的权利”。他们是用这种方式唤醒民族意识和阶级意识，“强迫他们起来‘为人民当家做主’”。“他们把实行的方案——公社的理想——带到人民中去，征求他们的认可和支持。他们赢得的支持似乎达到令人吃惊的程度”。共产主义究竟意味着什么？斯诺当时的感受是：“有时我几乎不能相信，只是由于这一批坚决的青年，有了一种思想的武装之后，竟然能够对付南京的千军万马进行了群众性斗争达十年之久。”斯诺运用所了解的中国历史进行比较分析，然后认为：只有了解中国历史在过去四分之一的世纪中所经历的那种突出的孕育过程，这个问题才能得到答复。这一孕育的合法产儿，显然就是现在的这支红军。
斯诺通过对苏区的考察，结合对中国历史的了解，他发现过去的中国文人获得知识是为了仕途，而不是为了启蒙社会；如今的知识青年却是回到民间去，给这些知识贫乏、处于黑暗中的农民以启示，并争取他们。共产党之所以在农民中获得广泛的支持者和追随者，其所以立于不败之地，就是因为他们争取了农民。而共产主义是“一种对中国有实际意义的适合国情的理想社会。而不是像有些作者所天真地认为的那样，不过是从国外来的孤儿”。斯诺认识了一个新世界，具有历史学家的眼光。难怪周恩来及其他中国领导人又称斯诺为历史学家了。
4在西征前线
苏区的后方机关所在地在保安，红军主力却在保安以西的200英里外的甘肃和宁夏，红军司令部设在宁夏同心县的预旺堡镇。斯诺在保安一带采访各机关，却还没有见到红军主力。斯诺原计划是继续西行，但当时国民党准备对苏区南部发动一次大规模的军事进攻，斯诺担心将走不出苏区。于是他想趁战火开始前迅速离开苏区，对已见到的东西作出报道。当时担任斯诺翻译的吴亮平则说服斯诺，不用担心国民党军队的进攻，红军不会被打败，“你没有看到真正的红军就回去，将是一个错误”。斯诺接受了吴亮平的真诚劝告。否则他的报道怎么会有后来那样成功地震撼全世界的力量呢？斯诺自己后来记述道：“我要是没有接受他的劝告，我在离开保安时就仍不明白红军不可战胜的声誉从何而来；仍旧不相信正规红军的年轻、精神、训练、纪律、装备，特别是高度的政治觉悟；仍旧不了解红军是中国惟一的一支从政治上来说是铁打的军队。”
1936年7月底，斯诺头戴红星帽，身着军装，骑着一匹健壮的黑色小马，并从红军指挥员那里弄来一支自动步枪，从保安朝西进发。历时两个星期，行程千余华里，穿越红军与白军犬牙交错的前沿阵地。在途中，他只遇到零星的小战斗。斯诺的足迹遍及陕甘宁边区的大部分地区，他参观了西线的学校，访问部队，考察了工厂、村庄；参加集会和篮球赛。他切身体验了苏区红军和民众的生活。他发现红军中大部分人来自青年农民和工人，他们是为家庭、为土地、为国家而战斗的勇士。他们并非是“许多人以为红军是一批顽强的亡命之徒和不满分子”。斯诺也承认，自己曾经有过一些这样的模糊观念，而现实使他改变了对红军的错误看法。
斯诺对红军官兵作了一个数字统计，他发现：红军士兵平均年龄19岁左右，60%—70%的士兵是在部队学了点文化的，没有固定的薪饷。红军的军官从班长到军长，平均年龄24岁。指挥官由黄埔军校毕业学生、莫斯科红军大学毕业生以及前国民党军人三部分组成。他观察到，红军从最高级指挥员到普通士兵，吃、穿都一样；他们没有高薪和贪污的官员和将军。他们的武器多是从敌军那里夺来的，所谓苏俄来源纯属臆想。红军的优越性在于有严明的军事纪律、坚定的政治信念和顽强的致胜意志。他们坚忍卓绝，任劳任怨，是无法打败的。“红军在建军的教育工作方面的成功，使他们能够抵抗得住敌人技术上和数量上的巨大优势。”红军的军事训练的严谨，文化生活的丰富活跃，尤其是通过强化政治训练为明确的目标而奋斗。这些给斯诺留下了极为深刻的印象，“红军与我所看到的其他任何军事组织，是完全不同的”。
斯诺完全被所看到的情景所感染、所熏陶，由好奇、怀疑、探究到赞同。他在后来写的《红色中国杂记》中写道：“培根先生说：旅行，对青年来说是教育的一部分，对老年人来说是经历的一部分。一个人在他学会这个国家的语言之前去这个国家旅行，那么他是去学习，而不是旅行……那么我可以说，我1936年对共产党所作的访问，既是教育又是经历，既是学习又是旅行”。在苏区“每句话语我都感到新鲜和增长知识，哪怕是生硬的宣传也是如此”。“我从来没有受到过如此强烈的影响”。
8月16日，斯诺到达红军司令部——预旺堡。在那里，这个“红色调查员”受到热烈欢迎，并应邀在军民联欢大会上发表了热情洋溢的演讲：
“诸位英勇的同志们：对于你们热烈的欢迎，我万分激动和荣幸。你们取得了伟大的胜利，现在又要与二、四方面军会师，你们的前途是无限广阔的。
“今天，我替你们照了红军活动的照片，我将带到全世界去传播，使全世界同情你们的人——广大劳动大众，尤其是你们的同志受到鼓舞。
“你们的斗争不是孤立的，全世界的无产阶级都拥护你们。我这次来，就是要把你们几年来艰苦奋斗的经历记录下来，告诉全世界的无产阶级。
“我们高呼：中国革命成功万岁！红军胜利万岁！世界革命成功万岁！”
斯诺的演说也带上了中国风味，与当时的环境和气氛相呼应，恰到好处，具有极强的鼓动性。正因为如此，斯诺的演说词被当时的西征红军某部记录下来，并且用中文写在杨家堡的一堵白灰墙上。1963年5月，宁夏博物馆在征集革命文物时，发现了这堵墙上的记录依然依稀可辨，便把它拍了下来。现在墙已不复存在，而演说词却永久地保存下来，成为历史的见证。
在西征前线的两个月里，斯诺与广大指战员进行了广泛的交谈，倾听了彭德怀、徐海东等人的传奇的经历，探讨苏区老百姓与军队的关系，了解红军战士参加革命的原因。苏区的一切呈现在斯诺眼前：军事、部队给养、政治、经济建设（工业、农业）、文化教育、法律制度等等。所有的这一切，都使斯诺相信苏区军民是真正的革命者。苏区与国民党统治区形成了鲜明的对比。一经比较，斯诺才真切感受到中国共产党人的真正魅力所在。因为他们热情地拥护科学，提倡男女之间的平等和友爱，坚持种族平等，对将来抱着积极的态度。“所有这些，在我看来都是优秀的。他们所提倡和实行的改革，的确满足了人民对粮食、住所和某种民主、平等的要求”，斯诺如是写道。
通过对一般老百姓的访问，斯诺看到苏区老百姓过着虽不富裕却安详的生活。即使在部队进行战争，他们仍安然地在地里干活。遇到战事，被迫转移时，红军掩护他们安全转移。斯诺沿途借宿农民家中，受到的都是热情接待。他说：“我所见到的人民，是那时候我见到过的最自由、最幸福的中国人。”
斯诺兴致勃勃地听红军将士讲述长征的故事：突围、挺进，攻占遵义，四渡赤水，巧渡金沙江，抢渡大渡河，爬雪山，过草地。红军怎样神话般地跨越二万五千里征程。他为之叹服，“不论你对红军有什么看法，对他们的政治立场有什么看法，但你不能不承认，他们的长征是军事史上伟大的业绩之一”。为此，斯诺计划将来写一部红军长征专史，记载这一人类历史上的奇迹；这个靠游击战术为主，打败强大对手，以少胜多，以弱胜强的战例是现代军事史上少有的典范，的确值得大书特书。只可惜当时环境不许可，中日战争全面爆发和世界反法西斯战争的进行，以及后来世界风云的变幻等，使斯诺未能实现这个愿望。他的《西行漫记》后来轰动世界，如果写成长征专史其影响恐怕更加难以估量。他的记述为后人起到了奠基石的作用。
从前线考察回到后方保安城，已是9月22日。斯诺现在既是采访者，又是被采访者。毛泽东向斯诺询问了许多有关美国政治、经济、地理、气候、人口的问题和情况，以及到前线采访的感受。斯诺以心满意足的愉快心情回答了主席的提问。宾主之间的关系早已变成了朋友关系，毛泽东邀请斯诺尝了他爱吃的辣椒馒头和毛夫人自己制作的酸枣蜜饯。毛泽东还谈了爱吃辣椒的人与革命者关系的理论，红军中还流行有趣的《红辣椒》歌曲。当然这是根据地和长征途中特殊艰苦环境下的产物，其实吃辣椒与革命之间并无直接关连。斯诺可辣得受不了，但像第一个吃西红柿的人一样，实践了吃辣椒与“革命”的感受。
斯诺一边继续采访，一边整理记录，理清思路，如何向世界报道在苏区的所见所闻呢？作一般的新闻报道，那可以一一列举事实，开个清单就行了，但无法解释这一切。斯诺记述道“我在保安时常常暗自思量，怎么才能将这震撼中国胎盘的极其自然的动荡解释清楚，怎样才能够把这缓慢的受孕、临产的胎动、产时的阵痛、产后的结束描写出来？”这里，不仅要求斯诺作一般的新闻报道，而且还要求作历史的、社会的全面分析、推断，对中国共产主义运动的过去进行估价，对其前景和未来进行预测；要从苏区现实中寻找解决中国社会问题的答案；要透过大量事实的表象，寻找合乎社会发展的历史逻辑。这就要求斯诺还要有历史学家和社会学家的慧智眼光。
36年后，与斯诺同去陕北的马海德回忆道：“具有历史感的埃德加一夜一夜地在烛光下提出无数的问题，辛勤地记录了毛主席对中国人民的目的和愿望的精彩描述……通过同埃德加在陕甘宁共产党地区的广泛旅行，我开始懂得了中国，懂得了共产主义。埃德加反复思考了这些新的、发人深省的思想，有时同我进行讨论到深夜。然后又回到毛主席那里，提出更多的问题，或者问周恩来等其他同志。他向大家提问，从前方的将领到被热情地称作‘小鬼’的司号员和警卫员，从地里的农民到游击区的小型工厂里的工人。在他提出的所有问题中贯穿着一条线，这就是为什么这些人有这样坚定的献身精神，为什么这些献身的人还胸怀世界？”
为了尽快报道苏区的见闻，在国民党严密封锁交通线即将对苏区发动进攻前，斯诺决定立即离开苏区。此时，红二、四方面军已到达陕北，红军三大主力会师了，斯诺不想延误归程，没来得及采访新到的勇士们，12日就启程离开保安。这些珍贵资料由他的夫人翌年收集到，特别是朱德的事迹和西安事变的具体经过，斯诺以此更正一些史料和补充了一些新材料于《西行漫记》中。
斯诺要离开红军回到北京去，红军将士们依依不舍向斯诺道别。一位红军战士送给斯诺三枚纪念铜币，这是从江西一直保存在其身边的“中华苏维埃共和国”的钱币。斯诺接过铜币并珍藏起来。后来斯诺把它做成了手链，随身佩戴。徐海东将军送给他一个黑玉鼻烟壶，并告之：传说是一位蒙古王公用过的，带着它可以保平安，这是红十五军的一片心意。毛泽东主席则挥毫抄就《七律·长征》一诗相赠。
“别了，红色中国”，斯诺带着苏区人民的重托，走出保安城。苏区将士和人民祝福他“一路平安，斯诺同志！”赤都人民欢送斯诺。
此情此景，斯诺心里有说不出的滋味。当他最后走过保安城大街时，“越是走近城门，越是恋恋不舍，我心里感到很难过。我觉得我不是在回家，而是在离开家”。蔡树藩将军在老远叫道：“别忘了我的假臂”，陆定一提醒道：“别忘了我的照片！”杨尚昆则笑道：“我们等着你的航空队”，博古则为斯诺曾想改善大家的生活，试做蛋糕时从他那儿征用了舍不得吃的四两可可，却未能做成蛋糕而觉可惜，为空喜一场而索债，“你把四两可可送回来”。与“赤匪”已打成一片了，分手已觉难，说再见，何时再相逢？互道珍重，后会有期。马海德和黄华留在苏区，道别了老朋友，斯诺在红军战士的护送下带上珍贵的友谊，怀着苏区人民的希望和重托，踏上了归途。