先头队伍已经爬上第二座山峰，彭雪枫还站在大鼓山的山顶上，焦急地等待掉队战士。直到负责收容掉队成员的张爱萍最后赶上来，他才放心地说：“同志们都上来了，这就好了。”接着，他又问张爱萍：“你生病了吗，怎么脸都变紫了，鼻子，嘴巴都流水了？”张爱萍望了望彭雪枫说：“你也是这样呀！”彭雪枫看了看身边的战士，原来大家都被恶劣的气候冻成了这样。1936年5月，彭雪枫入红军大学高级指挥科学习时与张爱萍等人在网球场上的合影。
红一方面军胜利结束长征，与陕北红军会师时，陕甘苏区军民正在反国民党第三次“围剿”的斗争，为了配合陕北红军粉碎敌人“围剿”，红一方面军进行了改编，恢复了红一军团建制，彭雪枫任红一军团第四师政委。当时因为交通不便，加上敌人的封锁，即使有钱也买不到东西，所以，物资补给非常困难，特别缺鞋穿。到了数九寒天，很多战士仍穿不上鞋。
为了克服困难，彭雪枫号召大家自己动手打草鞋。他首先带头行动，日夜打草鞋。很快，彭雪枫月夜打草鞋的故事就传遍全师了。战士们的积极性被调动起来了，全师掀起打草鞋热潮。不到一星期，就克服了部队没鞋穿的困难。
彭雪枫不仅在行动上带领大家战胜困难，而且从思想上鼓励大家迎难而上。初冬早晨，遍地白霜，衣着单薄的战士们冻得直打哆嗦，为帮他们提起精神，彭雪枫说：“我们这支共产党直接领导的队伍，敢于和敌人作斗争，敢于和雪山和草地作斗争，什么困难我们都不怕，我们胜利地过来了！难道今天这一点薄霜就能威胁我们吗？难道暂时的一点物质困难就不能克服吗？”他的话大大鼓舞了每一位干部、战士，增强了战士们的信心。他多次叮嘱后勤人员说，不要照顾他，“在困难的情况下，一切应先从战士出发。他们在冰天雪地里行军、打仗、站岗、值勤，比我们辛苦多了。我们作为共产党员，革命干部，要吃苦在前，享受在后。”
11月21日，陈光、彭雪枫率领红四师，参加了直罗镇战役。此役大获全胜，“给党中央把全国革命大本营放在西北的任务举行了一个奠基礼。”随后，彭雪枫参加东征作战。在进攻晋南溪山县城时，彭雪枫领导十一团展开强大的宣传攻势，组织宣传组潜进市内到处张贴标语、口号，还向城里喊话宣传。在军事、政治的强大攻势下，敌县长最后不得不主动移师投降。
1936年8月，彭雪枫到红军大学高级指挥科学习。应红一方面军政治部之约，他为《二万五千里》一书写了回忆文章《娄山关前后》。这篇文章具体而生动地记述了长征路上他率领红十三团在二郎滩背水一战、攻下娄山关和二战遵义城的经过，并且追忆了这支英雄部队1933年东征时参加青州战斗和1934年第五次反“围剿”时参加高虎脑战斗的光荣历史。
全面抗战爆发前后，彭雪枫在太原，说服阎锡山停止向红军进攻，建立了电台，为陕北红军进行宣传。后又协助周恩来工作，为八路军顺利开到山西敌后开展抗战作出了贡献。
日本帝国主义侵占东北三省后，又进逼华北。1936年5月5日，中国红军革命军事委员会发表通电，呼吁全国军民一致抗日，并提出在全国范围内，首先在陕甘宁地区停止内战，共产党和国民党双方互派代表磋商抗日救国具体办法。1936年秋，29岁的彭雪枫以中共中央代表的身份，化名彭雨峰，前往山西开展抗日统一战线工作。
从1936年11月至1937年抗战全面爆发的，彭雪枫一直留在太原从事统成工作。除工作外，他利用大量的时间用来读书学习，还坚持每天记日记。从日记中可以看出他在太原同阎锡山的代表频繁接触，并及时向党中央报告有关情况。
当时阎锡山是国民政府军事委员会副委员长、太原绥靖公署主任。1936年初曾率军与东征抗日的红军交战过，被红军歼灭四千余人，以后一直对我怀有戒备心理。蒋介石在阎军受损后，曾强令晋军二度入陕，并以中央军尾随其后，加以监视，这又使他对蒋介石深为不满。彭雪枫抓住阎锡山既不愿投靠日本，又不愿屈从蒋介石的矛盾心理，对他晓以大义，表达中国共产党想与其建立统一战线的真诚愿望，说服他与红军共担困难，一起抗日。阎锡山在一定程度上解除了顾虑，遂指定其外甥、政训处主任梁化之为全权代表，与彭雪枫保持秘密联系，磋商有关事宜。
1936年12月12日，西安事变爆发。以何应钦为首的亲日派，调集几十个师，准备进攻西安，彭雪枫根据中央的指示精神向阎锡山阐明了中国共产党关于和平解决西安事变的方针，对阎锡山进行了艰苦说服工作，使阎锡山在处理西安事变问题上“态度暧昧，保持中立”。红军也可以顺利集中于三原、咸阳及西安四周，未受到阎军的阻挠。毛泽东曾于12月20日致函阎锡山：“从电讯中知我公反对内战，有‘共维大局’之语，至理名言，曷胜钦佩。”
阎锡山起初对同延安建立电台联系顾虑重重，双方经过多次谈判，均未成功。在1937年2月14日到25日这12天里，彭雪枫六次找梁化之商谈，梁化之才答应“所托之事，完全允办”。彭雪枫立刻就派交通员宋绍林回延安，向中共中央汇报这一情况。3月19日，宋绍林护送中共中央派出的电台台长罗若遐(岳夏)、报务员李健华、机要员钟金辉及警卫员程朝先、雷智修等9人到达太原，开设了和延安直接联系的电台。从此，彭雪枫得以及时向中央报告情况，接收中央指示，统战工作开展得更加顺利了。中央又给彭雪枫派去了一批助手，其中有张震、曾三、罗杰、郭金林等，建立了中国共产党驻太原秘密办事处。
彭雪枫虽身在太原，却时刻挂念延安的情况，他千方百计通过各种渠道向陕北根据地运送各种书报和日用品。他亲自到土货商场买土布，托李洪兴护带至陕北。他还和梁化之商定：延安方面在黄河东岸的山西境内，可以直接购买粮食布匹；他又派郭金林化名刘长生和雷进等以陕西省肤施县赈灾委员会的名义，在山西吉县、大宁等地开设粮行，大量收购小米，保证陕北军需民食。
彭雪枫和阎锡山进行多轮谈判，创造了各种必要的条件，为红军开赴华北抗日前线铺平道路。抗日战争全面爆发后，中共中央军委于7月14日发布了《关于红军开赴抗日前线的命令》，要求全军加紧军政训练，随时准备开赴华北抗日前线，并电示彭雪枫着手准备配合红军东渡黄河。
7月20日，彭雪枫会晤阎锡山，试探他对红军入晋的态度，阎锡山表示愿意合作，并提出如果战局不利，希望红军“会合晋军一个集团军，在五台山周围建立根据地”。他要求彭雪枫“将此意转告毛泽东、朱德，如毛、朱先生同意，希早告我”，“以便预先存买粮食、食品、弹药……”
7月23日，彭雪枫再次会晤阎锡山，阎锡山又答应与红军合组战地总动员委员会，由晋方出5人，红军方面出4人，其他方面若干人组成。同时还答应赠送我军各种子弹100万发，冲锋枪、机关枪200枝。彭雪枫把这个情况报告了中共中央，并建议我军主力开向五台山以南地区，另以一部进击绥远。
7月31日，彭雪枫又一次会晤阎锡山，商谈红军北上抗日的行军路线，阎锡山密告彭雪枫“南京有意令红军经吴堡出察北”，意欲借日军之手消灭红军，而阎锡山从自身利益出发，主张红军不出山西而在晋东北抗战。彭雪枫认清了阎锡山的意图，根据中共中央指示，从8月初开始，就红军东渡黄河、入晋抗战的有关问题，和阎锡山进行谈判，双方就红军东渡黄河地点及渡河船只等问题达成协议。
8月14日，彭雪枫在给中共中央的电报中，报告了双方商定的我军进山西的行军路线及沿途的物资供应及保密措施等。8月22日，八路军一一五师、一二○师和一二九师相继东渡黄河，开赴晋东北，开始展开华北抗战战略。
当八路军主力依次经过太原向抗日前线进军时，彭雪枫亲率八路军驻晋办事处人员前往车站迎送，将从阎锡山那里取得的枪枝弹药、通信器材和医药用品分发给过境的八路军，并组织太原各界群众和青年前往车站送慰问品、慰问信，大大鼓舞了部队斗志。
为了加强对阎锡山的统战工作，中央军委副主席周恩来于9月到达太原，就八路军与晋军协同作战等问题，同阎锡山谈判。彭雪枫协助周恩来做了大量工作，提出了许多好建议，成为周恩来的得力助手。在忻口会战时，阎锡山耍弄花招，要把八路军一二九师调往忻口正面堵击，企图消耗八路军。彭雪枫得悉这一情报后，立即报告周恩来。在和阎锡山谈判时，周恩来严正指出我并不赞成和敌人正面硬拼，只在敌后侧协同游击，阎锡山的阴谋未能得逞。
一次，阎锡山为周恩来举行宴会，企图让我军叛徒张慕陶参加，以试探中国共产党的态度，彭雪枫把张慕陶叛变投靠阎锡山的具体情况向周恩来作了详细汇报。当张慕陶刚走进宴会厅时，周恩来立即厉声训斥道：“你这个叛徒有什么资格站在我的面前！”张慕陶灰溜溜地走了，阎锡山施放的“试探气球”也破碎了。周恩来事后感激地对彭雪枫说：“雪枫，你这份情报换回了几千条八路军将士的性命啊！”
彭雪枫担任八路军总部少将参谋处处长。为了适应抗日战争的发展需要，彭雪枫全面探讨总结了抗日游击战争的战略战术和政治工作经验。1937年10月5日，彭雪枫在给范长江的信中，对这些问题作了精辟论述。他认为：“在强敌压境的情况下，我军应采取以运动战与游击战相结合的战略方针和战术原则，在机动作战中消灭敌大量有生力量。”他还特别强调了以小股部队深入敌后进行游击战的重要意义，认为这种战法，胜利虽小，但积少成多即为大胜利。这些深刻的见解表明了彭雪枫已经具备一个优秀军事家的素质。
1937年10月16日，在山西省战地总动员委员会的邀请下，彭雪枫在山西大学作了题为《游击队政治工作》的长篇报告，论述了游击队政治工作的意义、任务、原则、方法和政治工作人员必须具备的条件等重要问题，强调：“政治工作是部队的生命线。”这个报告后来改名为《游击队政治工作教程》，于1938年1月在延安出版，发行于各敌后抗日根据地，成为指导敌后游击队政治工作的通用教材，很好地指导了抗日游击战争的开展。
1937年10月下旬，日军进逼太原，八路军一一五师参加了平型关战役，彭雪枫协助周恩来组织运送救护八路军在平型关大战中的伤兵。11月4日夜，阎锡山弃太原而逃。彭雪枫、张震等陪同周恩来坚守太原城，部署人员疏散工作，直到11月7日夜才撤离。
11月8日，太原沦陷，八路军驻晋办事处迁往晋南临汾刘村镇。在临汾期间，彭雪枫吸收青年知识分子参加创办了八路军学兵队，他不仅亲自给学员上课，还请中共北方局和八路军的负责人讲课、作报告，先后培养了四五百名抗日军政人才。
不久，国民党第二战区长官司令部和山西省政府迁到临汾。随后，八路军总部迁到洪洞县的马牧村。八路军总部已可直接和阎锡山对话，彭雪枫领导的八路军驻晋办事处于1938年1月完成了它的使命。
1938年初，彭雪枫到华中敌后工作，在竹沟建立了新四军游击支队和游击纵队，打退了敌人多次进攻，建立和巩固了豫皖苏抗日根据地。皖南事变后，任新四军第四师师长。
1938年初，彭雪枫被调往河南确山县竹沟镇，开展中原敌后的抗日工作。时任八路军总部参谋处长的彭雪枫又兼任了中共河南省委军事部长和统战委员会主任。
竹沟是中原地区的革命摇篮，是新四军第二、第四、第五师的发源地，是中原局和河南省委所在地。1938年2月，在日寇的大举进攻下，国民党数十万大军纷纷南逃，中原地区面临严重危机。为了开展华中抗战，党中央令彭雪枫率原八路军驻晋办事处60余名干部来到竹沟，加强河南省委工作，协助贯彻河南省委提出的“为准备十万武装而斗争”的积极抗日方针。
彭雪枫(左四)与朱德等在八路军总部合影。为培养抗日军政干部，彭雪枫在竹沟招收爱国青年学生，举办了两期教导队，每期500人，学期3个月，彭雪枫作了《游击战术的几个基本问题》的专题报告。该报告深入浅出地论证了我军进行平原游击战的可能性、必要性及原则、方法等问题，深受学员们的欢迎。学员们生活条件艰苦：睡觉打地铺，吃糠菜豆腐渣；军事训练也几乎没有什么配套的场地设施，树下是课堂，河滩是操场，木棒当武器。但由于有着一致抗日的决心，学员情绪非常高昂。两期教导队成功结业，学员们的军事、政治素质都得到了增强。
学员毕业后，大部分被分配到豫东、皖北开展抗日工作，少数安排在新四军四支队八团队留守处和新四军皖南军部，还有一部分被分配到河南各地开展党的秘密工作。后来，他们逐渐成长为新四军第四师和豫皖苏边区抗日的骨干力量。
1938年5月19日，徐州沦陷，豫东形势严重。党中央在《关于徐州失守后华中工作的指示》中，要求华中各地党组织迅速动员党员及进步知识分子，深入农村，开展群众运动，进行抗日游击战争。河南省委按照指示先后建立起了三支千余人的抗日武装。
这年夏天，河南开封沦陷，国民党中央军为阻止日军由河南南下武汉，竟然不顾人民死活，炸开花园口黄河堤岸。顷刻之间，良田与村庄被淹，几十万生灵葬身于滔滔黄水之中。彭雪枫感到无比悲愤与痛心。一连数日，他带着秘书及几名警卫员，在西华、扶沟、团宗口等地访贫问苦，察看民情。
正在这时，周恩来已知彭雪枫到武汉开会。周恩来、叶剑英指示彭雪枫及河南省委将领导重心移向豫东，开创苏鲁皖边抗日的新局面，与八路军冀鲁豫部队沟通。河南省委据此决定，整编彭雪枫等在竹沟创建的抗日武装300余人为新四军游击支队，彭雪枫任司令员兼政委，张震任参谋长，挺进豫东敌后，开展抗日游击战争。
9月29日，游击支队在竹沟举行了东进誓师大会，彭雪枫、王国华在会上传达了党中央指示和河南省委决定，号召大家转战敌人后方，收复失地，拯救沦陷区的同胞，打击日本侵略者，为中华民族独立解放事业作出贡献。
为了鼓舞东进士气，在部队誓师的当天，创办了《拂晓报》，彭雪枫为《拂晓报》题了报名。创刊后的《拂晓报》和新四军游击队一起，在彭雪枫领导下，离开确山竹沟，挺进豫东抗日前线。