不过，有一桩心事未了，就是他还没有封授骑士称号；没这个称号而从事冒险是名不正、言不顺的。他灵机一动，就把店主叫到马房里关上门，双膝跪下，拉他也不肯起来，非让店主答应封授他骑士名号不可。狡猾的店主看出他神经有毛病，决计迎合他。店主说，“堡垒”里没有小礼拜堂供客人看守盔甲，不过据他所知，不得已的时候，随便哪里都可以看守盔甲。今晚不妨在“堡垒”的院子里看守盔甲吧，明天就可以举行封授仪式，叫堂吉诃德成为全世界最货真价实的骑士。
于是，堂吉诃德把一套盔甲堆在井边水槽里，手持长枪，挎着盾牌，神气十足地在水槽前面来回巡行。夜渐深，月光皎洁，照得如同白昼。当时住店的一个骡夫想起要打水饮骡子，他只好把堆在水槽里的盔甲挪开。碰了新骑士的盔甲，这还了得。堂吉诃德大吼一声，举起长枪，把骡夫打倒在地。
他把盔甲仍旧堆好，照样专心致志地巡行。过了一会儿，另一骡夫也来打水饮骡子，堂吉诃德举枪又把第二个骡夫的脑袋打得四分五裂。店主怕再出乱子，赶紧同两个妓女一起，举行了仪式，把那倒霉的骑士封号授与了他。堂吉诃德得了骑士称号，就急不可待地离开了客店。
堂吉诃德走出客店，已是晓色朦胧。他想到自己已经封授骑士，说不尽的满意、得意、快意，鼓鼓的一肚子欢欣，险些把坐骑的肚带都挣断了。他记起店主的劝告，决计回家一趟，置办些出门必备的东西，尤其是钱和衬衣。
可是他没走多远，忽听得右边树林深处隐隐有哭泣的声音。他立刻说：“准有男人或女人遭了难在叫喊，要我去救援呢。”他寻声跑去，看见一棵橡树上绑着个十五岁左右的男孩子，上身脱得精光；正是他在哭喊。一个粗壮的农夫正拿着一条皮腰带狠狠地抽他，一下下抽，一声声训斥。堂吉诃德怒声喝道：“你这个骑士不讲理！怎么虐待一个不能自卫的人啊！太不像话了！”
原来是牧童安德列斯和财主胡安·阿尔杜多，财主说这小子每天丢他一只羊，牧童说主人欠他九个月的工钱。堂吉诃德对财主说：“不准分辩，快把工钱付给他！你要道个‘不’字，哼！我此时此刻就断送了你！”财主怕性命难保，解下了牧童，并发誓说回去把工钱给他。堂吉诃德说：“假如要知道了谁命令你才死心塌地地服从，那么你听着，我是专打不平的勇士堂吉诃德·台·拉·曼却。”说完，踢动“洛西南特”，一阵风似地走了。财主目送他出了森林，转身又把牧童绑在树上，打了个死去活来。堂吉诃德却为此得意非凡，觉得自己在骑士的道路上迈出了可喜可傲的第一步，欢欢乐乐骑马回村了。
离村子不远，忽见一大队人马，原来是一伙商人。他远远望见，立刻认为碰上奇遇了。于是，雄赳赳地在鞍镫上坐稳，紧握长枪，把盾牌遮在胸前。
等他们走近，他傲然地说：“你们大家都得承认，普天下的美女，都比不上拉·曼却的女王，独一无二的达辛尼亚·台尔·托波索！谁不承认，休想过去！”商人们听他说话，又瞧他模样古怪，知道这人是疯子。其中一个爱开玩笑的商人说，先让他们瞧瞧。他说：“关键是要没看见就相信，死心塌地的奉为真理，坚决卫护。”商人取笑他，他托枪直奔商人刺去。要不是“洛西南特”绊倒，商人就遭殃了。商人的骡夫夺过长枪，折作几段，把堂吉诃德揍得七死八活，再也爬不起来了。他学书上绿林骑士的样子，一边在地上疼痛得打滚，一边背诵骑士受伤后的话。碰巧，街坊上一个往磨坊里运麦子的老乡路过这里，把他送回了家。
堂吉诃德就这样结束了第一次游侠。
且说家里三天没见他的影儿，管家妈和外甥女着了急，他的好友神父和理发师也来打听。管家妈对神父说，莫不是我们先生遭了什么祸吧，是那些倒霉的骑士小说“断送了拉·曼却最精明的头脑”。外甥女对理发师说：“我舅舅往往一口气把那种胡说乱道的混账小说连看两日两夜，看完把书一撂，拔剑对着墙乱砍，砍得精疲力尽，就说自己杀了高塔似的四个巨人；他累得浑身大汗，就说那是打仗受伤流的鲜血。”“他有好多书就像邪说异端一样，该一把火烧掉。”
这时堂吉诃德到了家。大家见他伤得这样，乱了套。他说：“你们都别乱”，他是和十个高大无比、凶猛绝伦的巨人打架时受的伤，想办法“请女法师乌尔干达（骑士小说里的人物）来给我治伤”。
神父和理发师见他疯成这样，不胜惊讶。堂吉诃德在家静养了十五天，经常和两个朋友进行有趣的争论。他认为世上最迫切需要的是游侠骑士，而游侠骑士道的复兴全靠他一人。他在养病期间，说服了街坊上的一个农夫桑乔·潘萨作他的侍从，答应征服海岛后，让桑乔做岛上的总督。一天晚上，两个人偷偷离开了村子，开始了第二次游侠。
他们远远望见郊野里有三、四十架风车，堂吉诃德对桑乔说，那是“三十多个大得出奇的巨人”，我要“把他们一个个杀死”，“这是正义的战争，消灭地球上这种坏东西是为上帝立大功。”
桑乔·潘萨道：“什么巨人呀？”
堂吉诃德说：“那些长胳膊的，你没看见吗？有些巨人的胳膊差不多二哩瓦长呢。”（一哩瓦合六·四公里）桑乔说：“你仔细瞧瞧，那不是巨人，是风车。”
堂吉诃德说侍从是“外行，不懂冒险”。他一面说，一面踢动坐骑，横托长枪向第一架风车冲杀上去。一枪刺中风车的翅膀。这时风车转得正猛，把长枪绞作几段，一股劲把堂吉诃德连人带马抛出老远。这位勇敢的骑士已经摔得不能动弹，还对桑乔说：“打仗的胜败最拿不稳”。长枪断了，他折了一根枯枝充当枪柄，把枪头安上。
主仆二人边走边谈，迎面来了两位骑骡子的修士，随后又来了一辆载着贵夫人的马车。他认为修士是抢劫贵夫人的妖魔鬼怪，不容分说，就绰着长枪向一个修士冲上去，要不是修士早已滚下骡子，不跌死也得受重伤。另一修士落荒而逃。桑乔见修士倒下，动手去扒他的衣服，说是拣东家赢来的战利品。修士的两个骡夫冲上去，推倒桑乔，把他的胡子拔得一根不剩，又踢了他一顿。桑乔直挺挺地躺在地下，气都没了，人也晕过去了。这时，堂吉诃德因为让贵夫人代他去托波索拜见达辛尼亚小姐，跟侍从打了起来。侍从砍掉了堂吉诃德半边铠甲，连带一大块头盔和半只耳朵。堂吉诃德把侍从打得鼻子里、嘴里、耳朵里鲜血直冒，栽下地去，还要砍下他的脑袋，幸亏哆哆嗦嗦的贵夫人求情，并答应去拜见达辛尼亚小姐，才没有“难为他”。
堂吉诃德同刚刚爬起来的桑乔又上路了。主仆二人夜宿收人的茅屋，受到牧羊人的款待。堂吉诃德看到牧羊人给他吃的橡树子，想起了原始氏族社会的黄金时代。牧羊人给堂吉诃德讲了村里发生的事：
村里有一个姑娘叫马赛拉，自幼父母相继死亡，跟着叔父过活。马赛拉不仅有一大批财产，而且长得非常漂亮，很多人向她求婚，都遭到她的拒绝。
她热爱自由，喜欢过无拘无束的生活。后来她穿上牧羊女的衣服，跑到山里去牧羊。她的美貌，使得许多青年公子和富家子弟都换上牧羊人装束，到山里去追着她求婚。其中，格立索斯托摩学士是一个才貌都好的小伙子，他也改扮成牧羊人追求马赛拉，同样遭到她的拒绝，因此他伤心而死。
牧羊人说，明天就是格立索斯托摩的葬礼。
第二天，堂吉诃德主仆二人，随牧羊人去村里参加葬礼。人们纷纷议论，说马赛拉“残酷”、“无情”，是“害人精”。马赛拉突然出现在坟地上，当众为自己辩护；她说自己谁也不爱，谁也不恨，愿在山林里洁身自好，格立索斯托摩的死与她无关。说罢，她就走进附近树林深处。有些人给她的美夺去魂魄，还想去追她。堂吉诃德要保护落难女子，按剑止住了他们，说“像她这样洁身自好的，全世界独一无二；所有的好人都该敬重她，不该追她、逼她。”
堂吉诃德辞了牧羊人，决计到森林里去找马赛拉，全心全意为她效劳。
他没有找到马赛拉，却碰上二十多个搬运夫。因“洛西南特”要对搬运夫的母马“强行非礼”，被他们打得遍体鳞伤，躺倒在地。堂吉诃德替“受侮辱的‘洛西南特’复仇”，结果，也被搬运夫打得爬不起来。他责怪自己，不该和不是骑士的人交手，也许是“违犯了骑士道的原则”，才受到“战神”
的“惩罚”。他对桑乔说，以后遇到“下等人”冒犯时，让桑乔去收拾他们。
桑乔不以为然，说“我是个温和平静的人，不管受到什么冒犯都能容忍”，“全都原谅”，“因为我有老婆女儿要我抚养呢。”
主仆二人住到客店里。晚上，一个女佣人来找脚夫幽会。堂吉诃德误认为是来陪他睡觉的，就一把搂在怀里，吃醋的脚夫把堂吉诃德打得口流鲜血，不能动弹。神圣保卫团的巡逻队长探问打架的原因，堂吉诃德出言不逊，队长举起油灯，连着满满一盏油，对准堂吉诃德的脑袋砸下来，脑袋上又添了两个大鼓包。
堂吉诃德涂了治伤的油，觉得身轻体健，要立刻出门冒险。他以为耽搁在这里对不起这个世界和需他扶助的人。临走时，店主人向他要店钱，他说，游侠骑士住店从来不付房钱，因为骑士小说上没有讲到要付钱，说罢骑马跑了。店主人抓住了桑乔，要他付账。桑乔说，他遵守主人奉行的骑士道，即使要他的命也不给一文钱。淘气的客人们把桑乔兜在床毯里，向天空高高抛起来，仿佛人家在狂欢节耍狗那样耍他，直到抛累了才放走了他。堂吉诃德以为这一切都是着了魔法，桑乔不信，觉得抛他的那些人都是“有皮肉筋骨的人”。
二人正辩论着，忽然前面尘土飞扬，后面沙尘滚滚，堂吉诃德认定这是两队军队到这旷野里来打仗的，喜得心花怒放。原来这是两队羊群掀起的尘土。他站在小山头上，高声呼喊着他臆造的骑士和巨人的名字，像一道电光似的冲进了羊群，举枪乱刺，一连打死了七、八只羊。被激怒的牧羊人，对准堂吉诃德一阵乱石猛打，把他的两根肋骨打得陷进肉里去，还连带磕掉了嘴里三、四只板牙，从马上倒栽下来。他对桑乔说，这是“变来变去”的混蛋魔法师“跟我作对”。
晚上，堂吉诃德找不到客店，就信马由缰，在大路上走着。忽然看见一大簇点点光亮，像一团流星似的迎面而来。桑乔瑟瑟发抖，堂吉诃德头发倒竖。他说：“这番准碰到了最艰巨、最凶险的事。”原来这是送葬的行列。
二十来个穿白衣的人，骑着牲口，拿着火把，抬着一副盖着黑布的担架。堂吉诃德认为，担架上抬的一定是受了重伤或者已经死了的骑士，专等着堂吉诃德替他报仇的。于是，他不问情由，托定长枪，向手无寸铁的僧侣们刺去，有的受了重伤，有的折了一条腿。他对折腿的僧侣说，“我的事业是走遍天下去打抱不平，为人除害。”僧侣却说：“您为人除害，却害苦了我，叫我终身受害。”桑乔见主人那副狼狈相，就叫他“愁容骑士”。堂吉诃德觉得这个浑名很好，以后就自称起来了。
堂吉诃德走着走着，下起小雨来。看见前面来了一个骑驴的理发师，把铜盆顶在头上，闪闪发光。堂吉诃德认为这是一个头戴金盔的骑士，定要把骑士的金盔弄到手。于是，不经搭话，纵马挺枪，直向理发师刺去。理发师见势不妙，早已滚鞍下驴，逃之夭夭。桑乔见主人得胜，忙把理发师驴子上的全副鞍辔作为战利品取下来，换到自己的驴子上。
主仆二人正庆祝胜利，抬眼看见前面又来了十一、二个步行的人，一条大铁链扣着他们一个个的脖子，戴着手铐，这是苦役犯，由公差押送着到海船上去划船的。堂吉诃德以“锄强救苦正是我的责任”，劝说公差行个方便，放了他们，说“人是天生自由的，把自由的人当奴隶未免残酷”，公差说他太“荒唐”。他劝说不成，就用长枪刺伤了一个公差，其余公差都来围斗堂吉诃德。苦役犯一看有机可乘，就挣脱了锁链，把公差打得无影无踪。苦役犯得救了。堂吉诃德让他们扛着解下的铁链到托波索去拜见他的意中人达辛尼亚小姐。苦役犯们见他头脑不清楚，用乱石将堂吉诃德打倒在地，还抢去了他的袍儿，扒了他的袜子，桑乔的大氅也给扒去，只剩了一身衬衣裤。桑乔怕神圣保卫团追捕他们，就领着堂吉诃德逃到深山密林里。
在这里，堂吉诃德遇见一个衣着褴褛的“山中绅士”，他胡子黑而浓，头发多而乱，赤着脚，裤子破烂不堪，许多地方露出肉来。主仆二人在密林里受到牧羊人热情款待时，“山中绅士”也来到牧羊人身旁，并讲了他的伤心史：
他叫卡台尼奥，出身高贵，父母很有钱，他和柳信达青梅竹马，爱得很深。后来，他到李卡多公爵府上做了公子斐南陀的伴侣，和斐南陀成了亲密的朋友。当斐南陀骗取了一个农民的女儿的爱情之后，又抛弃了她，随卡台尼奥来到了城里。卡台尼奥把他和柳信达的恋爱告诉了斐南陀，让斐南陀看了他们的来往情书，还让他瞧了柳信达。斐南陀很快就爱上了朋友的未婚妻。讲到这里，卡台尼奥无意中说了骑士小说的坏话，堂吉诃德被激怒了。这时，卡台尼奥疯病发作，把堂吉诃德主仆二人打倒在地，又跑回密林里。
堂吉诃德主仆二人离开牧羊人，来到一座高山脚下。这座山孤峰独峙，宛如削成。山边流着溪水，山坡上成片的草地，青翠悦目。这里树木成林，花草繁茂，美丽而幽静。堂吉诃德选中了这块地方来苦修赎罪。他让桑乔回托波索替他送情书，并要为爱情在这里修炼。他脱光了衣服，不管三七二十一，先纵身跳跃两次，又两番头朝下，脚朝上倒竖蜻蜓，耍了一、二十套疯子的把戏。桑乔不肯耽搁下来看他发疯，一径走了。路上，碰见本乡的神父和理发师。他们俩让桑乔带路，要哄堂吉诃德出山，把他带回家去。来到进山口，桑乔先去找他的主人，当神父和理发师在等待的时候，巧遇卡台尼奥，卡台尼奥又讲了他的伤心史：
斐南陀以出差为名，把他打发出了远门之后，就亲自向柳信达的父亲求婚，柳信达的父亲贪图财势，就答应了。马上要举行婚礼，柳信达万般无奈，托了一个过路人给卡台尼奥捎了一封急信，卡台尼奥认清了斐南陀的阴谋奸计，飞马赶回来。柳信达对他说，她对他的爱情始终如一，如果自己无力阻止这桩婚事，愿以死来表达自己的心愿。在结婚仪式上，当柳信达说出“愿意”作斐南陀的妻子时，晕倒在母亲怀里，并从她身上发现了一张字条。这时，躲在暗处的卡台尼奥千百遍地咒骂柳信达和斐南陀，并在她家一片混乱的时候跑出来，跑到深山密林里，并打算在这里了却自己的一生。
神父正想安慰卡台尼奥，忽然听到一阵悲悲切切的声音，他们顺着声音找去，看见一个女扮男装的绝世美人，正在溪水旁洗脚洗头。她见瞒不住了，就应他们的请求，讲了自己的遭遇：