她叫杜罗蒂亚，是一个富裕农民的独生女。一天，斐南陀看见了她，就使用了种种手段向她求婚。她父母知道门第不相称，何况斐南陀只是为了寻欢作乐，并不真心想娶她，所以不同意这桩婚事。一天晚上，斐南陀竟买通了使女，出现在她的闺房里，用甜言蜜语、海誓山盟，骗取了她的爱情。过了几天，就把她抛弃了。后来，她听说斐南陀在附近城里和柳信达结了婚，她就女扮男装找了一个长工陪着到城里去找斐南陀。到了柳信达住的地方，听说他们在结婚的晚上，柳信达晕死过去，从新娘胸口上发现了一张字条，声明她不能做斐南陀的妻子，因为她是卡台尼奥的未婚妻。为了不违拗父母之命，说了违心的话，等结婚仪式完毕以后就自杀。当时，斐南陀要杀掉柳信达，被她父母拦住了。斐南陀羞忿交加，随即就离开了柳信达的家。柳信达第二天醒过来以后，传说也出走了。她找不到斐南陀，又怕家里人找到她，就赶紧离城进了山。不幸“祸不单行”，长工起了歹意，她一怒之下，把他推下峭壁。她只得给一个牧主当牧童，后来又怕牧主起坏心，只得离开他又躲进了荒山。
杜罗蒂亚讲完了她的伤心事，卡台尼奥表示要把自己的事暂且丢开，来保护她，直到她得到斐南陀为止。
为使堂吉诃德离开山里，杜罗蒂亚扮作落难公主，求堂吉诃德替她报仇，说若是打败了夺取她王国的巨人，如有意和她结婚，她一诺无辞，还答应封桑乔做大官。堂吉诃德说，他爱恋着一位小姐，即使和凤凰鸟结婚都不想。
桑乔急了，说他主人脑筋糊涂，达辛尼亚小姐给这位公主提鞋还不配呢！堂吉诃德见他这样亵渎达辛尼亚小姐，狠狠地把他打倒在地。幸亏杜罗蒂亚劝解，才饶恕了他。堂吉诃德追问桑乔送情书的情况，桑乔只好信口胡诌。
这样，一行六人出了深山。
他们来到桑乔怕去的那家客店，店主热情接待他们，把堂吉诃德安排在顶楼上。
在客店里，谈起了骑士小说，店主从藏书中拿出了一卷题为《好奇葬汉小说》的手抄稿，神父对大家读起来：
佛罗伦萨有两个贵族公子，一个叫安瑟尔摩，一个叫罗退里奥，两人是非常要好的朋友，形影不离。后来，安瑟尔摩娶了高贵美貌的卡密拉为妻。
但他异想天开，要试验一下妻子的贞操，又非让他的朋友罗退里奥去进行不可。罗退里奥认为这简直是胡闹，但经不起朋友的纠缠，只好假装答应，却不认真实行。后来，被安瑟尔摩看破了，就责备朋友对不起他，辜负了他的信任。罗退里奥发誓说以后认真去做，绝不撒谎。安瑟尔摩为了给朋友创造接近卡密拉的条件，决定离家几天，并让朋友替他管理几天家务。开始几天，卡密拉始终随身带着使女，罗退里奥也很规矩。后来，由于卡密拉的美德，使罗退里奥真的爱上了她。罗退里奥的满腔热情，也使卡密拉屈服了。安瑟尔摩回家之后，他们俩都使他相信：卡密拉是坚贞的。事不凑巧，卡密拉的使女把情人引到家里来过夜，险些被安瑟尔摩抓住，吓得使女对安瑟尔摩说，明早有要紧的事奉告他。卡密拉一看事情不妙，趁丈夫熟睡之时，携带了金银首饰，逃到情人那里，罗退里奥只好把她安置在修道院里，自己从了军。
安瑟尔摩早晨醒来，使女逃了，妻子跑了，朋友也不见了，他感到名誉扫地，祸事来临。于是失魂落魄地来到乡间朋友家里，写下了“咎由自取”的绝命书，就忧愤而死。后来卡密拉听说情人在军队里阵亡，不久也在修道院里死了。
故事刚要读完，桑乔慌慌张张跑来，说他的主人正跟巨人作战，人们来到堂吉诃德睡觉的顶楼上，听到屋里轰然巨响。桑乔叫人们进屋劝劝架，或帮他主人一把。“不过现在也不用了”，桑乔说，“我看见流得满地是血。
砍下来的脑袋滚在一边，有大酒袋那么大呢！”店主一听这话，急了，说那屋里堆着些装满红酒的皮袋，“那位堂吉诃德或堂魔鬼准是在酒袋上砍了几剑，把流出来的酒当作血了。”店主赶紧进屋，只见堂吉诃德只穿一件不够长的衬衫，前襟遮不住大腿，后襟比前襟还短六指宽。他两腿瘦长，上面全是毛，头上戴一顶油腻的小红帽，那是店主人的。他用左手裹着床毯，用右手四下挥剑，仿佛真的和什么巨人打架。妙的是眼睛还没睁开，原来没睡醒，正做梦和巨人交战呢。气得店主将堂吉诃德狠狠揍了一顿，可怜的骑士仍然没有醒过来。清醒的桑乔比做梦的主人还糟。他满地找那巨人的头，却找不到，就说，“这整个客店是着了魔道”，“那个脑袋要是找不到”，他那“伯爵的封地”就“化掉了”。主仆俩疯疯傻傻，逗得大家哈哈大笑。
这时店里又来了四个骑马的男人，还有个乘马的白衣女人，都戴着面罩。
原来斐南陀听说柳信达在修道院里，就纠集了几个人从修道院里把她枪出来，然后来到客店里。最后经过一番曲折斗争、苦心劝说，斐南陀和杜罗蒂亚和好了，卡台尼奥和柳信达团圆了。
正当大家兴高采烈、称心如意的时候，一个蒙面的摩尔女人骑着驴，由一个西班牙俘虏陪随着，来到客店里。吃晚饭时，他们不顾堂吉诃德推让，请他坐了上首第一席。堂吉诃德不吃东西，对文武两行侃侃而谈，说话很得当，听着他的议论，谁也不能说他是疯子。大家都想知道摩尔女郎和俘虏的来历，于是，俘虏讲了女郎和他的经历：
他叫路易·贝累斯·台微德玛，出生在雷翁山区一个村里的世家，其父是个富翁，膝下有三个儿子。一天，其父把家产分作四份；三个儿子各得一份，他留一份养老。并希望他们或读书、或经商、或当兵，各走一条路。俘虏是老大，选择了当兵，二弟选择了经商，三弟去进修学业。
他投军之后，参加了抵御土耳其入侵的卫国战争，升为上尉。在一次战斗中，不幸受伤被俘，最后被囚在阿尔及尔俘虏营里当奴隶，曾几次想法逃走，都没有成功。靠近监狱住的是摩尔富翁、堡垒总督的房子，他的独生女儿琐累达改信了基督教，并爱上了上尉俘虏，愿意跟他到基督教的国家去。
她不断地从窗户里用竹竿给他们送信、送钱，使他们赎回了自由。然后，他们买了一条船，带着琐累达逃出来，在航途中，又经过很多折磨，最后终于回到了西班牙。
傍晚，客店里又来了一行客人，这是大理院审判官携带他十五、六岁的女儿克拉拉到墨西哥去上任的。上尉俘虏认出了这就是他分别了二十二年的三弟，弟弟也认出了自己的哥哥，二人紧紧拥抱，快乐得热泪盈眶。堂吉诃德怕有巨人或者凶徒艳羡这里的美人而来袭击，自愿担任守卫。
天快亮的时候，女客们忽然听到悠扬婉转的歌声，这是一个年轻骡夫唱的情歌。审判官的女儿克拉拉听着听着就哭起来，遂即向杜罗蒂亚讲了年轻骡夫的故事：他叫堂路易斯，是阿拉贡绅士的儿子，有学问，又有诗才。尽管克拉拉的父亲把她看得很严，还是被路易斯瞧见了，他就爱上了她。虽然他们还没有机会说过一句话，但他总是在她窗下用手势向她表示爱情。她也爱上了他。当他知道克拉拉跟随父亲去上任的时候，就扮作骡夫追随着她，她每次听到他的歌声就浑身发抖，怕父亲识破他，看出他们的爱情。
杜罗蒂亚答应为她帮忙，她们就睡了。整个客店寂静无声，只有店主的女儿和女佣人没睡，她们想捉弄堂吉诃德一番。原来，这客店的窗子都不临街，只有堆干草的星子有个墙洞是朝外开的，两个姑娘在这个墙洞口等着。
只见堂吉诃德骑马拄枪，一声声叹气，又痛苦、又凄凉，正情意缠绵地呼喊着他的意中人达辛尼亚。店主的女儿叫他过去。他疯疯癫癫的头脑立刻认为堡垒长官的漂亮女儿像上次那样痴情，又来纠缠。他说：“美丽的小姐，我可怜你，你所钟情的骑士只好辜负你的品貌和家世了。他对一位小姐一见倾心，奉她为惟一的心上人，他爱情专一，不能再顾念第二个人了。”女佣人说：“只要你这双美手伸一只给她，平息她燃烧着的情火。”他只好满足她们的要求。他站在马鞍上，把手从窗口伸进去。女佣人拿来桑乔套驴子的缰绳，一头拴在他的手腕上，一头拴在门钌铞上。两个姑娘抽身跑了。堂吉诃德被吊着一只胳膊，一动也不能动。他认为这次又着了魔道。天刚透亮，来了四骑人马，店门还没开，就要打门进店。堂吉诃德并未放弃守哨职务，怕惊了美人们，阻止他们敲门。马一动，他就滑下马鞍，要不是吊着一只胳膊，就跌下地去了，痛得他狂叫大喊。女佣人听见喊声，赶紧跑到堆干草的屋里解下缰绳，堂吉诃德立刻摔在地下。
新到的几个旅客是找年轻骡夫堂路易斯的。他的父亲不见了儿子，伤心得死去活来。堂路易斯认为大事未了，怎么也不能回去。后来审判官认出了街坊路易斯，路易斯只得向审判官说了如何爱他的女儿和求婚的话。审判官认为这门亲事不错，也就同意了。
有情人都成了眷属，该送堂吉诃德回家了。恰巧有一辆牛车路过，他们用计把堂吉诃德关在笼里，放到牛车上。就这样，神父、理发师向一对对情人告别，堂吉诃德主仆二人也就离开了这着了魔的“堡垒”。
他们在山坳里休息时，从笼里放出了堂吉诃德。堂吉诃德和同行的主教就骑士小说、骑士道进行了辩论。无意中，遇见一个牧羊人，牧羊人给他们讲了一个不幸的姑娘被拐骗的故事。但牧羊人不慎说了游侠骑士的坏话，堂吉诃德怒火上冲，同牧羊人大打出手，彼此都被对方打得满脸是血。正在难分难解的时候，忽然听到一声音调非常凄楚的号角，堂吉诃德要求停战一会儿，他说：“准又出了要我去冒险的事，这凄厉的号角声是喊我的。”牧羊人放开了他。只见山坡下来了一队穿白衣服的人，装束像苦行赎罪的。原来那年久旱不雨，这是各村居民抬着圣母像去求雨的行列。堂吉诃德以为这是一群抢劫美女的强徒，他一心要解救那位披着丧服的女人，挥剑向抬圣母像的人刺去。不幸却被人用木棍打得滚鞍落马，跌翻在地。后来，人们只好又把堂吉诃德装到笼里放在车上，六天以后，到了他的故乡。堂吉诃德的外甥女、管家婆嚎啕大哭，咒骂倒霉的骑士小说，又祷告上帝把那些撒谎、捏造、胡说乱道的作者一个个都摔到地狱深处去。
到此为止，堂吉诃德完成了第二次游侠冒险。
《堂吉诃德》第一部结束。
《堂吉诃德》第二部写了堂吉诃德第三次游侠。
堂吉诃德在家养病。一个月后，桑乔来看他，他让桑乔准备一下，八天之后再出门一趟。参孙学士让他到阿拉贡王国的萨拉果萨城去，过几天那里要举行武术比赛，堂吉诃德可以在那里大显身手，名震天下。在一个傍晚，他们又溜出了家门。
去萨拉果萨前，堂吉诃德先到托波索，让桑乔领路，去拜见达辛尼亚小姐。桑乔心想，他的主人是个该拴起来的疯子，我何不用乡下姑娘来哄他一下。凑巧，从托波索来了三个骑驴驹的乡下姑娘。桑乔对堂吉诃德说：“达辛尼亚小姐带着两名侍女来瞧您来了。”堂吉诃德见是三个村姑，满腹狐疑。
桑乔抢着迎上去，双膝跪下，堂吉诃德也赶紧跪在意中人面前，让他“惟一的救星”来安慰这“伤心人”的“苦恼的心灵”。姑娘们抢白了他们一番，就抽身跑了。堂吉诃德怀疑是魔术家把他的情人变成一个又蠢又丑的乡下姑娘，竟连她身上的龙涎香都“变掉了”，有一股生蒜味。桑乔一口咬定她确实是达辛尼亚小姐，可能是着了魔。
晚上，主仆二人在大树底下过夜，遇见了自称“镜子骑士”的人以及他的侍从。“镜子骑士”对堂吉诃德说，他的意中人是当代第一美人，他最得意的是打败了鼎鼎大名的堂吉诃德，使堂吉诃德只好承认达辛尼亚不如他的意中人。这些话激怒了堂吉诃德，声言要“用武力保卫真理”，和人家决斗。
二人讲定的条件是：输家得听候赢家发落。“镜子骑士”的坐骑不听摆布，长枪又不顺手，被堂吉诃德打落马下。堂吉诃德解开“镜子骑士”的头盔一看，却是参孙学士，侍从是堂吉诃德街坊上的老朋友。堂吉诃德说，他尽管模样像参孙学士，却是魔术家变的“另外一个人”，他说：“你必须承认达辛尼亚是天下第一大美人，否则，马上就叫你死。”参孙只好承认。原来这是参孙和神父、理发师共同商量的计策，参孙假扮“镜子骑士”，等把堂吉诃德打败之后，就命令他回乡，两年内不得出门。可惜参孙学士被打败了，只得让堂吉诃德继续上路。
路上，碰到一辆插着“皇上”旗子的大车，车上拉的是关在笼里的两头凶猛的狮子，这是阿尔及利亚总督进贡给皇上的礼物。堂吉诃德说，“魔术家尽管把狮子送来，也吓不倒我。”于是！催促管狮子的人打开笼子，他要和凶狮搏斗。人们苦苦劝说，桑乔含泪哀求，他只是不听。人们只得跑得远远的，让他听天由命。管狮子的人见人们跑远了，迫不得已打开了笼子。堂吉诃德怕“洛西南特”害怕，决计步战。他跳下马，拔剑挎盾，一步一步向大车走去。那狮子大得吓人，狞狰可怕。它原是躺在笼里，这时转过身，抻了一下懒腰，又打了一个哈欠，用舌头洗了脸，脑袋伸出笼外，睁着一对火炭似的眼睛朝四面看了看，就掉转身子头朝里躺下了，再也没有动一动。堂吉诃德吩咐营狮子的打它几棍，叫它发怒跑出来。管狮子的人说：“这个我可不干，我要惹火了它，我自己先就被它撕得粉碎了。”“您的盖世神威已经有目共睹了，对方不出场，那是它出丑，胜利的桂冠就让那个等着交手的人赢去了。”堂吉诃德说：“这话不错。朋友，把笼门关上吧。”从此，堂吉诃德就改称为“狮子骑士”了。
路上，堂吉诃德又碰上一伙吃喜酒的人，他们是来参加财主卡马科和绝世美人吉特丽亚的婚礼的。他们说，吉特丽亚爱着本村青年巴雪罗，她的父亲嫌贫爱富，硬把女儿许配给财主卡马科。堂吉诃德同情巴雪罗，认为他应该“和吉特丽亚结婚”。次日，卡马科举行豪华的婚礼，在盛宴方开之时，巴雪罗出现在新娘新郎面前，咒骂吉特丽业负心，然后用剑刺穿了自己的胸膛，鲜血淋漓。临死前，要求吉特丽亚答应和他举行婚礼。堂吉诃德说：“巴雪罗要求的事合情合理”。吉特丽亚深受感动，跪在他身边，说她愿意嫁给他，做他的妻子。神父为他们祝福后，巴雪罗一跃而起，自己拔掉了穿身的剑。原来巴雪罗刺穿的是缚在身上的一根灌血的铁管子。卡马科受了捉弄，要和巴雪罗厮杀。堂吉诃德大声喝道：“吉特丽亚和巴雪罗的姻缘是按照天道和天意安排的。”“上帝配成对，世人拆不开。谁想拆开他们俩，先得吃我手中枪！”再加上神父劝解，才平息了卡马科的怒气。巴雪罗和吉特丽亚觉得堂吉诃德是个“有胆气的正直人”，带着他一同回村去参加他们的婚礼。
接着，堂吉诃德找了一个向导，到蒙德西诺斯地洞去探险。从洞里上来后，编造了一篇着魔的骑士恋爱的故事，还说在洞里看见了着魔的达辛尼亚小姐，她还托一个侍女从他那里借去四个瑞尔呢！